پاورپوینت آماده: بررسی مدیریت سبد سهام

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 33 اسلاید بررسی مدیریت سبد سهام بررسی بازار، صنعت، سهام تعیین استراتژی سرمایه گذاری انتخاب سهام تشکیل سبد سهام مدیریت سبد سهام(ارزیابی عملکرد سبد سهام، به روز کردن سبد سهام) فرآیند سرمایه گذاری استراتژیهای سرمایه گذاری استراتژی انفعالیاستراتژی فعال استراتژی خريد و نگهداری استراتژی سرمایه گذاری درشاخص پيگيری کاملنمونه گيری بهینه سازی (برنامه ريزی غير خطی) = TRقیمت دارایی در زمان خرید بازده اجزای بازده • سود (زیان) سرمایه • سود دریافتی تغییرات قیمت در طول دوره + هرگونه دریافت وجوه نقد اندازه گیری بازده مورد انتظاریک سهم : = بازده مورد انتظار هر سهم = احتمال وقوع هر نرخ بهره بالقوه = بازده بالقوه یک سهم = شمار بازده های منتظره هر سهم ریسک منابع ریسک – ریسک نوسان نرخ بهره – ریسک بازار – ریسک تورمی – ریسک تجاری – ریسک مالی – ریسک نقدینگی – ریسک نرخ ارز – ریسک کشور انواع ریسک ریسک غیر سیستماتیک ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک نقدینگی ریسک سیستماتیک ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره نوسان بازده …